Rsi 2 strategy stocks

Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para instruir os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia. Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias. Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram maiores quando vendidos a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida. A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas devem também considerar uma parada móvel ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas, o Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de negociação A tabela abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que eles poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro. O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia do RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões de gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2). RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar este sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços de fato fizeram algum tipo de curto - termo por sua vez. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda em outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Os intervalos de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendido, e não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes do Connors039 mostrem que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os traders desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Sinal de Compra: Índice de Força Relativa (RSI) Índice de Força Relativa (RSI) Introdução Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Relative Strength Index (RSI) é um oscilador de dinâmica que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Sinais também podem ser gerados procurando por divergências, oscilações de falhas e cruzamentos de linhas centrais. O RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de momentum extremamente popular que tem sido apresentado em vários artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Brown, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado em alta e baixa de mercado para o RSI. Andrew Cardwell, mentor do RSI de Brown039s, introduziu reversões positivas e negativas para o RSI. Além disso, Cardwell virou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o parabólico SAR, Average True Range e o conceito de movimento direcional (ADX). Apesar de ter sido desenvolvido antes da era do computador, os indicadores da Wilder039 resistiram ao teste do tempo e continuam extremamente populares. Cálculo Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho Médio e Perda Média. Este cálculo do RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos e não valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Ganho de Ganhos Médio nos Últimos 14 Períodos / 14. Primeira Perda Média de Perdas nos últimos 14 períodos / 14 O segundo cálculo, e os subsequentes, são baseados nas médias anteriores e a perda de ganho atual: Ganho Médio (anterior Ganho Médio) x 13 Ganho Atual / 14. Perda Média (Perda Média Anterior) x 13 Perda de corrente / 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização similar àquela usada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores de RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores de RSI. Para replicar exatamente nossos números de RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilder039s normaliza o RS e o transforma em um oscilador que oscila entre zero e 100. Na verdade, um gráfico do RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. A etapa de normalização facilita a identificação de extremos porque o RSI é limitado por intervalo. O RSI é 0 quando o ganho médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor de RSI zero significa que os preços se movimentaram em baixa todos os 14 períodos. Não houve ganhos para medir. RSI é 100 quando a perda média é igual a zero. Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não houve perdas a medir. Aqui está uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo de RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores do RSI. Os valores de RS são suavizados após o primeiro cálculo. A perda média é igual à soma das perdas dividida por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao ganho médio. Devido a essa suavização, os valores de RSI podem diferir com base no período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização que 30 períodos e isso afetará levemente os valores do RSI. Os gráficos de estoque retornam 250 dias quando possível. Se a Perda Média for igual a zero, uma situação de divisão por zero ocorrerá para RS e o RSI será definido para 100 por definição. Da mesma forma, o RSI é igual a 0 quando o ganho médio é igual a zero. Parâmetros O período de retorno padrão para o RSI é 14, mas isso pode ser diminuído para aumentar a sensibilidade ou aumentar para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias tem maior probabilidade de atingir níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que o RSI de 20 dias. Os parâmetros de lookback também dependem da volatilidade do security039s. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) está mais propenso a ficar sobrecomprado ou sobrevendido do que o RSI de 14 dias para a Duke Energy (DUK), uma concessionária. O RSI é considerado sobrecomprado quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Esses níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor atender aos requisitos analíticos ou de segurança. Aumentar o overbought para 80 ou reduzir o oversold para 20 reduzirá o número de leituras de sobrecompra / sobrevenda. Comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de overbought acima de 80 e oversold abaixo de 20. Overbought-Oversold Wilder considerou RSI overbought acima de 70 e oversold abaixo de 30. O gráfico 3 mostra McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar os preços de fechamento porque o RSI é baseado nos preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, as ações foram vendidas no final de julho e encontraram apoio em torno de 44 (1). Observe que o fundo evoluiu após a leitura de sobrevenda. O estoque não baixou assim que a leitura de sobrevenda apareceu. Assentamento pode ser um processo. A partir dos níveis de sobrevenda, o RSI movimentou-se acima de 70 em meados de setembro para ficar sobrecomprado. Apesar dessa leitura excessiva, a ação não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por algumas semanas e depois continuou em alta. Mais três leituras de compra excessiva ocorreram antes que o estoque finalmente atingisse o pico em dezembro (2). Os osciladores de dinâmica podem ficar sobrecomprados (oversold) e permanecem assim em uma forte tendência de subida (descida). As primeiras três leituras de compra excessiva prenunciaram consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. O RSI então passou de sobrecomprado para sobrevendido em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura inicial de sobrevenda, uma vez que o estoque finalmente chegou ao fundo algumas semanas depois, por volta de 46 (3). Como muitos osciladores de dinâmica, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para o RSI funcionam melhor quando os preços se movem para o lado dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a negociação da MEMC Electronics entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. O estoque atingiu o pico logo depois que o RSI atingiu 70 e atingiu o limite logo após o estoque atingir 30. Divergências De acordo com Wilder, divergências sinalizam um potencial ponto de reversão não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando a garantia subjacente faz uma baixa mais baixa e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a baixa mais baixa e isto mostra um momentum de fortalecimento. Uma divergência de baixa se forma quando a segurança registra uma alta alta e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a nova alta e isso mostra um momento de enfraquecimento. O gráfico 5 mostra o Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto-outubro. As ações subiram para novos patamares em setembro-outubro, mas o RSI formou picos mais baixos para a divergência de baixa. O colapso subseqüente em meados de outubro confirmou o momento de enfraquecimento. Uma divergência de alta se formou em janeiro-março. A divergência de alta se formou com o Ebay se movendo para novas mínimas em março e RSI segurando acima de sua baixa anterior. O RSI reflectiu menos momentaneidade descendente durante o declínio de Fevereiro-Março. A fuga do meio de março confirmou a melhoria do momento. As divergências tendem a ser mais robustas quando se formam após uma leitura com sobrecompra ou sobrevenda. Antes de ficar muito entusiasmado com as divergências como grandes sinais de negociação, deve-se notar que as divergências são enganosas em uma tendência forte. Uma forte tendência de alta pode mostrar inúmeras divergências de baixa antes que um top realmente se materialize. Por outro lado, divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de baixa - e ainda assim a tendência de baixa continua. O gráfico 6 mostra o ETF SampP 500 (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência ascendente contínua. Essas divergências pessimistas podem ter alertado para um recuo de curto prazo, mas claramente não houve reversão de tendência importante. Failure Swings Wilder também considerou as oscilações de falha como fortes indícios de uma reversão iminente. As oscilações de falha são independentes da ação do preço. Em outras palavras, as falhas se concentram apenas no RSI para sinais e ignoram o conceito de divergências. Um swing de falha de alta se forma quando o RSI se move abaixo de 30 (oversold), rebate acima de 30, recua, detém acima de 30 e, em seguida, quebra sua alta anterior. É basicamente uma mudança para os níveis de sobrevenda e, em seguida, um nível mais baixo acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra Research in Motion (RIMM), com RSI de 10 dias, formando uma oscilação de falha de alta. Um swing de falha de baixa se forma quando o RSI se move acima de 70, recua, salta, não excede 70 e, em seguida, quebra sua baixa anterior. É basicamente uma mudança para os níveis de sobrecompra e, em seguida, um nível mais baixo abaixo dos níveis de sobrecompra. O Gráfico 8 mostra a Texas Instruments (TXN) com uma oscilação de baixa em maio-junho de 2008. Em Análise Técnica para o Profissional de Negociação, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Esse também é o nome do primeiro. capítulo. Brown identifica uma faixa de mercado de alta e um mercado de baixa para o RSI. RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado de touro (tendência de alta) com as zonas 40-50 atuando como suporte. Esses intervalos podem variar dependendo dos parâmetros do RSI, força de tendência e volatilidade do título subjacente. O Gráfico 9 mostra RSI de 14 semanas para o SPY durante o mercado em alta desde 2003 até 2007. O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e depois passou para a sua faixa de mercado em alta (40-90). Houve um overshoot abaixo de 40 em julho de 2004, mas o RSI manteve a zona 40-50 pelo menos cinco vezes entre janeiro de 2005 e outubro de 2007 (setas verdes). De fato, observe que os recuos para essa zona forneceram pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta. Por outro lado, o RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado de baixa (tendência de baixa) com a zona 50-60 atuando como resistência. O Gráfico 10 mostra o RSI de 14 dias para o Índice do Dólar dos EUA (USD) durante a sua tendência de baixa de 2009. RSI mudou-se para 30 em março para sinalizar o início de um intervalo de urso. A zona 40-50 posteriormente marcou resistência até uma fuga em dezembro. Reversões Positivo-Negativas Andrew Cardwell desenvolveu reversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências pessimistas e de alta. Os livros de Cardwell estão fora de catálogo, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita Andrew Cardwell por sua iluminação RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve-se notar que a interpretação das divergências de Cardwell difere de Wilder. Cardwell considerou divergências de baixa como fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, as divergências de baixa são mais prováveis ​​de se formarem nas tendências de alta. Da mesma forma, divergências de alta são consideradas um fenômeno do mercado de urso indicativo de uma tendência de baixa. Uma reversão positiva se forma quando o RSI forja uma baixa mais baixa e a segurança forma uma baixa mais alta. Essa baixa mais baixa não está nos níveis de sobrevenda, mas geralmente entre 30 e 50. O Gráfico 11 mostra MMM com reversão positiva em junho de 2009. A MMM quebrou a resistência algumas semanas depois e a RSI movimentou acima de 70. Apesar do momento mais fraco com uma baixa mais baixa no RSI, o MMM manteve-se acima de sua baixa anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação do preço anulou o momentum. Uma inversão negativa é o oposto de uma inversão positiva. O RSI forma uma alta mais alta, mas a segurança forma uma baixa mais alta. Mais uma vez, a alta mais alta é geralmente logo abaixo dos níveis de sobrecompra na área de 50 a 70. O Gráfico 12 mostra que a Starbucks (SBUX) forma uma baixa mais alta, já que o RSI forma uma alta mais alta. Embora o RSI tenha forçado uma nova alta e o momentum fosse forte, a ação do preço não confirmou como a alta baixa se formou. Esta inversão negativa prenunciou a grande quebra de apoio no final de junho e o declínio acentuado. Conclusões O RSI é um oscilador de momento versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e dos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora quanto nos dias de Wilder. Enquanto as interpretações originais de Wilder são úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação do RSI a um novo nível. Ajustar-se a este nível requer algum repensar da parte dos chartists tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de sobrecompra estão maduras para uma reversão, mas o excesso de compra também pode ser um sinal de força. As divergências de baixa ainda produzem alguns bons sinais de venda, mas os gráficos devem ser cuidadosos em tendências fortes quando as divergências de baixa são realmente normais. Embora o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer minar a interpretação de Wilder, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente descartaria o valor de dar mais ênfase à ação do preço. Reversões positivas e negativas colocam primeiro a ação do preço do título subjacente e o segundo do indicador, que é como deveria ser. As divergências de baixa e alta colocam o indicador em primeiro e a ação de preço em segundo. Colocando mais ênfase na ação do preço, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento em relação aos osciladores de momentum. O uso com o SharpCharts RSI está disponível como um indicador para o SharpCharts. Depois de selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar o RSI diretamente em cima do gráfico de preço acentua os movimentos relativos à ação do preço do título subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Digitalizações sugeridas RSI Oversold em tendência de alta. Esta verificação revela ações que estão em tendência de alta com RSI sobrevendido. Primeiro, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta geral. Em segundo lugar, o RSI deve cruzar abaixo de 30 para se tornar sobrevendido. RSI Overbought em tendência de baixa. Esta varredura revela ações que estão em tendência de baixa com o RSI sobrecomprado sendo recusado. Primeiro, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de baixa geral. Em segundo lugar, o RSI deve cruzar acima de 70 para se tornar overbought. Estudo adicional O livro Constance Brown039s leva a RSI a um novo patamar com o mercado em alta e as variações de mercado, reversões positivas e negativas e projeções baseadas no RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor do RSI, também são explicados e refinados no livro. Análise Técnica para o Trading Professional Constance BrownPor que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Aplicamos um preço e filtro de liquidez que exigia que todas as ações tivessem preço acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 transações simuladas. Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há vários livros e artigos escritos sobre o RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, ou nenhumas destas reivindicações são apoiadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular é o RSI como um indicador e quantos traders dependem dele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de estratégia de ações RSI de 2 períodos. Incluem-se dezenas de variações de estratégias de estoques totalmente quantificadas e de alto desempenho baseadas no RSI de 2 períodos. A maioria dos traders usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há margem de lucro tão longe. No entanto, quando você reduz o prazo, começa a ver alguns resultados impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia real, aqui está um pequeno histórico sobre o RSI e como ele é calculado. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 19708217s. É um oscilador de movimento muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de uma bolsa com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum desta Indicador é para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração padrão / mais comum para o RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Nós analisamos mais de onze milhões de negociações de 1/1/95 a 30/12/10. A tabela abaixo mostra o percentual médio de ganho / perda para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura do RSI de dois períodos, estando acima de 90 (sobrecomprado) e abaixo de 10 (sobrevendido). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos overbought e todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevendido. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, e o que encontramos: Oversold Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de dois períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana. mais tarde (0,49). Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superaram significativamente o benchmark 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 superaram significativamente o benchmark 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana depois (0,75). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superaram significativamente o benchmark 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou drasticamente a cada etapa do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar estratégias sobre ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo 10. Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho abaixo do benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 95 tiveram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos dois dias depois (-0,05) e uma semana depois (-0,05). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos em 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana depois (-0,14). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 99 foram 1 dia negativo (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana depois (-0,21). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho se deteriorou drasticamente a cada etapa do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Os comerciantes agressivos podem procurar criar estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, filtrando as ações negociadas acima / abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com a PowerRatings. O Quadro 1 (abaixo) é um exemplo de uma ação que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2: O Gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de uma ação que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98: Nossa pesquisa mostra que o Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que ao usar o 8220 tradicional RSI de período de 8221 14 há pouco / nenhum valor para este indicador. Esta afirmação corta a própria essência do que a TradingMarkets representa 8211 baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um negócio oferece uma boa oportunidade de risco / recompensa e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que estamos apresentando aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando leituras de vários dias em 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser obtidos combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque de RSI de baixo nível, se eles forem negociados de 1 a 3. menor intradiário. À medida que o tempo passa, nós compartilhamos algumas dessas descobertas de pesquisa, juntamente com várias estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador para os comerciantes de swing. Aprenda a negociar com sucesso com este indicador poderoso com o Guia de estratégia de estoque de RSI de 2 períodos. Clique aqui para pedir sua cópia hoje.